"Trzy pokoje melancholii" to poetycka podróż przez świat emocji nastoletnich mieszkańców Rosji. Każda z trzech części-pokoi posiada swoją emocjonalną dominantę. Pierwszy pokój wypełniają uczucia kadetów szkoły wojskowej w Petersburgu, gdzie formatowane są przyszłe wojskowe elity Imperium. Kadeci to werbowani "z ulicy", bezdomni nastolatkowie, lub dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Uczniem szkoły jest też, marzący o karierze oficera, czeczeński chłopiec. W drugim pokoju przedstawieni zostają mieszkańcy zniszczonego Groznego. Ostatni, trzeci pokój przenosi nad granicę Inguszetii. Bohaterem tego epizodu jest zgwałcony przez rosyjskiego żołdaka, nastoletni Rosjanin. Chłopiec przechodzi na Islam i przyłącza się do Czeczeńskich bojowników. Poprzez wystudiowane kadry, wnikliwe portrety bohaterów i monumentalną muzykę chórów cerkiewnych reżyserka buduje kolejne poziomy znaczeń. Przewodnim motywem filmu pozostają jednak emocje - bezgraniczny smutek wypisany na twarzach młodych bohaterów. Czy nonsens wojny doprowadzi ich do spotkania na polu walki?